حساب السحب الفوركس

تم شرح السحب و السحب الأقصى.
لذلك نحن نعلم أن إدارة المخاطر سوف تجعلنا المال على المدى الطويل، ولكن الآن نود أن تظهر لك الجانب الآخر من الأشياء.
ماذا سيحدث إذا لم تستخدم قواعد إدارة المخاطر؟
لنفترض أنك تملك مبلغ 100000 دولار (أو ما يعادله بالعملة المحلية) وتخسر ​​50،000 دولار أمريكي ما النسبة المئوية لحسابك التي فقدتها؟
الجواب هو 50٪.
هذا هو ما يسميه التجار السحب.
ويحسب ذلك عادة عن طريق الحصول على الفرق بين الذروة النسبية في رأس المال ناقص الحوض النسبي.
عادة ما يلاحظ التجار هذا الانخفاض كنسبة مئوية من حساب التداول الخاص بهم.
الهزائم المتتالية.
في التداول، ونحن نبحث دائما عن إدج. وهذا هو السبب الكامل الذي يجعل التجار يطورون الأنظمة.
نظام التداول الذي هو 70٪ مربحة يبدو وكأنه حافة جيدة جدا أن يكون. ولكن فقط لأن نظام التداول الخاص بك هو 70٪ مربحة، هل هذا يعني لكل 100 الصفقات تقوم بها، سوف تكسب 7 من كل 10؟
ليس بالضرورة! كيف تعرف ما هو 70 من تلك الصفقات ال 100 التي ستكون فائزين؟
الجواب هو أنك لا تفعل ذلك. هل يمكن أن تفقد أول 30 الصفقات في صف واحد والفوز 70 المتبقية.
وهذا هو السبب في أهمية إدارة المخاطر. بغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، سيكون لديك في نهاية المطاف خطا خاسرا.
حتى لاعبي البوكر المهنية الذين يجعلون معيشتهم من خلال لعبة البوكر تذهب من خلال خطوط فقدان الرهيبة، ومع ذلك فإنها لا تزال في نهاية المطاف مربحة.
والسبب هو أن لاعبي البوكر جيدة ممارسة إدارة المخاطر لأنهم يعرفون أنهم لن يفوز في كل بطولة أنها تلعب.
وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر فقط نسبة مئوية مول من مجموع التمويل حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة تلك الشرائط فقدان.
هذا هو ما يجب القيام به كالتاجر.
عمليات السحب هي جزء من التداول.
المفتاح لكونه تاجر الفوركس ناجحة هو الخروج مع خطة التداول التي تمكنك من تحمل هذه الفترات من خسائر كبيرة. وجزء من خطة التداول الخاصة بك هو وجود قواعد إدارة المخاطر في مكانها.
تذكر أنه إذا كنت تمارس قواعد صارمة لإدارة الأموال، وسوف تصبح الكازينو وعلى المدى الطويل، "سوف تفوز دائما."
في القسم التالي، سوف نقوم بتوضيح ما يحدث عند استخدام إدارة المخاطر المناسبة وعندما لا تفعل ذلك.
التقدم المحرز الخاص بك.
عدم القيام بأكثر من المتوسط ​​هو ما يحافظ على متوسط ​​أسفل. ويليام وينانز.
يساعد بابيبيبس التجار الأفراد تعلم كيفية التجارة في سوق الفوركس.
نحن نقدم الناس إلى عالم تداول العملات، وتوفير المحتوى التعليمي لمساعدتهم على تعلم كيفية أن تصبح التجار مربحة. نحن أيضا مجموعة من التجار الذين يدعمون بعضهم البعض في رحلة التداول اليومية.

حساب فوريكس السحب
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
كيفية حساب متوسط ​​السحب من نظام التداول؟
لنفترض أنني أحاول تقييم نظام تداول العملات الأجنبية. أنا أعرف كيفية حساب أكبر سحب خلال فترة من الزمن، ولكن كيف يمكنني حساب متوسط ​​السحب أو متوسط ​​أكبر سحب في نفس الفترة من الزمن؟
فكرت في استخدام نسبة الاسترليني.
سياقها.
أولا، أعتقد أنني سوف أزيل بعض الارتباك في الموضوع. نسبة الاسترليني هو بسيط جدا قياس محفظة الاستثمار الذي يناسب بشكل جيد لموضوع التمويل الشخصي، وإن لم يكن ذلك بكثير إلى نظام تداول العملات الأجنبية.
يتم استخدام نسبة االسترليني بشكل رئيسي في سياق صناديق التحوط لقياس نسبة المخاطر والمكافأة لالستثمارات طويلة األجل. وللقيام بذلك، تم تكييفه بما يلي ليبدو أكثر مثل نسبة شارب:
أفترض أن هذا هو السبب في أنك تشكك في متوسط ​​أكبر رسم لأسفل. سأعود إلى ذلك لاحقا.
انها تعريف الأصلي، التي اقترحتها شركة دين ستيرلينغ جونز، هو مختلف قليلا وربما واحد يجب عليك استخدام إذا كنت ترغب في قياس نسبة التداول على المدى الطويل للمخاطر نظام التداول الخاص بك، وهو كما يلي:
ملاحظة: يجب أن يكون متوسط ​​السحب السنوي سلبيا على الصيغة المذكورة أعلاه.
هذا واحد بسيط جدا لحساب واحد لاستخدام إذا كنت ترغب في قياس أي محفظة على المدى الطويل النتائج، مثل هذا المثال من 5 أو 10 سنوات الفترة وحساب متوسط ​​كل سنة أكبر السحب.
وللرد على تعليق ديير، يمكن استخدام هذا القياس الخاص في محفظة الاستثمارات الشخصية، التي تعتبر موضوعا يتعلق بالتمويل الشخصي.
العودة إلى أول واحد، الذي يجيب على سؤالك. وهي تستخدم في معظم الحالات في استراتيجيات الاستثمار، مثل التحوط، وليس أنظمة التداول. من خالل التحوط يعني أنه في هذه الحاالت يتم إجراء استثمارات طويلة األجل في أوراق مالية مترابطة للحصول على محفظة متنوعة ذات نمو مستقر جدا. يتم احتساب هذا واحد سنويا بشكل سنوي لأنك تعتمد على معدل خالية من المخاطر السنوية.
الإجابة على سؤالك:
مع أخذ ذلك في الاعتبار أعتقد أنه يمكنك تخمين أن متوسط ​​أكبر تراجع هو المتوسط ​​بين أكبر / الحد الأقصى السحب من كل الأمن في المحفظة. وهذا لا معنى له في نظام التداول.
إذا كنت قد استثمرت في 5 أوراق مالية مختلفة حيث قمنا بحساب أكبر رسم لأسفل لكل منها، مثل الممثلة في المصفوفة التالية: ماكسد [5] =، في هذه الحالة متوسط ​​أكبر رسم لأسفل هو المتوسط ​​(ماكسد) الذي يساوي 0.172 أو 17.2٪
إذا كان العائد السنوي للمحفظة هو 15٪ ومعدل الخلو من المخاطر هو 10٪، نسبة الاسترليني سر = (0.15 - 0.10) /0.172، مما يؤدي إلى 0.29.
وارتفاع معدل أفضل هو نسبة المخاطر والمكافأة من محفظتك.
أقترح في حالتك فقط استخدام نسبة الاسترليني الأصلية لحساب المخاطر على المدى الطويل مكافأة، في أي حالة أخرى أقترح النظر في نسب شارب وسورتينو بدلا من ذلك.

خطر السحب والتخريب حاسبة.
حساب المخاطر الخاصة بك من تراجع والتخريب.
كما وسيط العقود الآجلة المتخصصة في أنظمة التداول، ونحن نقدم اثنين من الخيارات لعملائنا: أنظمة جاهزة للتجارة أو تنفيذ نظام التداول الخاص بك. ويمكن أيضا أن يكون مفيدا لتقييم أداء نظام التداول والمخاطر.
خطر الخراب و السحب آلة حاسبة أدناه هو أداة أساسية للمساعدة في تقييم أداء نظام بسيط. لا تنسى الاشتراك في النشرة الإخبارية لتلقي أي أدوات ومقالات جديدة ننشرها لنظم التداول (نموذج على الجانب الأيمن)، أو الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات حول أنظمتنا أو كيف يمكننا المساعدة في التنفيذ.
وفيما يلي آلة حاسبة التي تنفذ خطر الخراب أو خطر الحسابات السحب على أساس الطريقتين وصفها بعد ذلك (يتم حساب خطر الخراب من كل من محاكاة مونت كارلو ومن الصيغة).
مجرد ملء احصائيات نظام التداول، وطول الاختبار ومستوى السحب / الخراب لفحصها وضرب زر حساب.
كيفية تفسير النتائج.
خطر الخراب يختلف عن خطر السحب. وعادة ما يعرف الخراب على أنه مستوى رأسمال ثابت، وهو ما يمثل خسارة كبيرة على رأس المال الأولي. على سبيل المثال، خطر الخراب عند 45٪ هو احتمال انخفاض رأس المال الأولي إلى 55٪ مما بدأت به. ومع نمو حقوق الملكية، فإن خطر ضرب "عتبة الخراب" ينخفض.
ومن ناحية أخرى، تظل مخاطر السحب ثابتة بغض النظر عن مدى ارتفاع حقوق الملكية، نظرا لأن السحب "حاجز رأس المال" يواصل التحرك بما يتماشى مع حقوق الملكية.
الحقلين الأولين (احتمال الفوز ونسبة الفوز / الخسارة) تمثل خصائص أداء النظام. في المثال الافتراضي المنصوص عليه أعلاه، يقوم النظام بإنشاء 40٪ من الفائزين، مع توليد الفائزين في المتوسط ​​1.8x حجم الخاسرين. ويمثل الحقل الثالث النسبة المئوية لرأس المال المعرض للخطر من كل صفقة. إن خطر الخراب / السحب يرتبط ارتباطا وثيقا بهذه القيمة. فترة & # 8220؛ الفترات & # 8221؛ الحقل يمثل الأفق الزمني الذي يتم تشغيل المحاكاة (أي لتقدير خطر الخراب / السحب أكثر من 100 فترة على سبيل المثال). ومن شأن فترة أطول أن تزيد من خطر السحب (ويحتمل أن تفسد أيضا). & # 8220؛ مستوى الخسارة & # 8221؛ يحدد المستوى الذي يتم فيه تحديد السحب أو خطر الخراب للاختبار (45٪ يعني أن الخراب / السحب يعرف بأنه فقدان رأس المال بنسبة 45٪).
وتقدر مخاطر الخراب والانسحاب من خلال محاكاة مونت كارلو وعلى هذا النحو ليست قيم دقيقة. عملية ماك تعمل من خلال تكرار عملية عشوائية يحكمها خصائص مثل احتمال الفوز، ونسبة العائد، ونسبة رأس المال المعرضة للخطر على كل صفقة. مع قيم الإدخال الافتراضية، يتم تعريف خطر السحب بنحو 25٪. وهذا يعني أنه مع النظام المعطى) ربح الفوز = 40٪ ونسبة الفوز / الخسارة = 1.8 (، فإن خطر الوصول إلى السحب بنسبة 45٪ على مدى 100 فترة حوالي 25٪ عندما يخاطر 4٪ رأس المال في التجارة.
الأداة مفيدة للتحقق من أن انخفاض المخاطر لكل التجارة إلى 3٪ يقلل من فرصة السحب إلى حوالي 9٪. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المخاطر لكل تجارة إلى 5٪ تزيد من فرص السحب إلى حوالي 45٪. وتزداد مخاطر السحب أيضا مع عدد الفترات التي تم اختبارها) في نهاية المطاف، فإن خطر السحب يميل إلى 100٪ ألي نظام (. مضاعفة عدد الفترات إلى 200 للقيم الافتراضية يزيد من فرصة 45٪ السحب إلى حوالي 52٪.
أنظمة التداول.
نحن نقدم لعملائنا العديد من أنظمة التداول الملكية، مع استراتيجيات تتراوح بين الاتجاه على المدى الطويل التالية إلى المدى القصير انعكاس المتوسط. ونحن نقدم أيضا خدمات التنفيذ الكامل لحلول التداول استراتيجية مؤتمتة بالكامل.
يرجى النقر على الصورة أدناه لمعرفة أداء أنظمة التداول لدينا.
حالة الاتجاه بعد التقرير.
حالة الاتجاه الحكمة بعد تقارير أداء مؤشر مركب تتكون من الاتجاه التقليدي نظم التالية محاكاة على فترات زمنية متعددة ومحفظة العقود الآجلة، مختارة من مجموعة من 300+ أسواق العقود الآجلة أكثر من 30+ التبادلات التي الحكمة التداول يمكن أن توفر للعملاء الوصول إلى. والمحفظة عالمية ومتنوعة ومتوازنة على القطاعات الرئيسية.
ننشر تحديثات للتقرير كل شهر. الاشتراك هو أفضل وسيلة لتتبع ومتابعة أداء الاتجاه التالي على أساس منتظم.
إخلاء المسؤولية.
ينطوي تداول السلع على مخاطر كبيرة من الخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. أي نتائج الأداء المدرجة في جميع المواد التسويقية تمثل نتائج الكمبيوتر المحاكاة على البيانات التاريخية الماضية، وليس نتائج الحساب الفعلي. جميع الآراء أعرب في أي مكان على هذا الموقع هي فقط آراء المؤلف. تم جمع المعلومات الواردة هنا من مصادر تعتبر موثوقة، ومع ذلك، لم يتم تقديم أي مطالبة بشأن دقتها أو المحتوى. منصات الاختبار المختلفة يمكن أن تنتج نتائج مختلفة قليلا. ويوصى بأنظمتنا فقط للمتداولين الآجلة ذات رأس المال الجيد والخبرة.
كفتك المطلوب الكشف عن المخاطر لنتائج افتراضية.
نتائج الأداء الافتراضي لها العديد من القيود الكامنة، وبعضها موضح أدناه. ولا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تظهر. في الواقع، هناك اختلافات حادة في كثير من الأحيان بين نتائج الأداء الافتراضية والنتائج الفعلية التي تحققت في وقت لاحق من قبل أي برنامج تجاري معين.
واحدة من القيود المفروضة على نتائج الأداء الافتراضي هو أنها تعد بشكل عام مع الاستفادة من التأخر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التداول الافتراضي لا ينطوي على مخاطر مالية، ولا يمكن لأي سجل تداول افتراضي أن يحسب تماما تأثير المخاطر المالية في التداول الفعلي. على سبيل المثال، القدرة على تحمل الخسائر أو الالتزام ببرنامج تجاري معين على الرغم من خسائر التداول هي نقاط جوهرية يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية. هناك العديد من العوامل الأخرى المرتبطة بالأسواق بشكل عام أو بتنفيذ أي برنامج تجاري محدد لا يمكن حسابه بشكل كامل في إعداد نتائج أداء افتراضية وكلها يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج التداول الفعلية.
الحكمة التداول هو نفا المسجلين تقديم وسيط.
نحن نقدم خدمات الوساطة السلع العالمية، وإدارة العقود الآجلة التشاور، والوصول المباشر التداول، وخدمات تنفيذ نظام التداول للأفراد والشركات والمهنيين في هذا القطاع.
باعتبارها وسيط إدخال مستقلة نحافظ على علاقات المقاصة مع العديد من التجار لجنة العقود الآجلة الكبرى في جميع أنحاء العالم. تتيح لنا علاقات المقاصة المتعددة أن نقدم لعملائنا مجموعة واسعة من الخدمات ومجموعة واسعة من الأسواق بشكل استثنائي.
وتتيح علاقات المقاصة للعملاء إمكانية الوصول إلى الأسواق الآجلة، والسلع، وأسواق الصرف الأجنبي في جميع أنحاء العالم.
ينطوي تداول العقود الآجلة على مخاطر كبيرة من الخسارة وليس مناسبا لجميع المستثمرين. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة.

مجموعة الفوركس للتدريب.
إن السحب هو انكماش في قيمة المحفظة. هناك عدة أنواع من عمليات سحب الأسهم بما في ذلك السحب الأقصى وتخفيض الفترة. لتحديد الحد الأقصى للتداول، يجب عليك أولا أن ترى انتعاشا في قيمة محفظتك مرة أخرى إلى الذروة السابقة، والتي سوف تسمح لك لقياس تراجع الأسهم محفظتك شهدت.
ويمكن أن يختلف تعريف السحب، نظرا لوجود عدة فروق طفيفة تشمل استخدام أفق زمني محدد لقياس السحب على أساس ربع سنوي أو سنوي. بالإضافة إلى ذلك، يقيس بعض تجار الفوركس عمليات سحب العملات الأجنبية بناء على أقصى قدر من حقوق المساهمين في محفظتهم، أو من خلال استراتيجية محددة. في حين أنه من المهم تقييم السحب خلال فترة محددة، من الأهمية بمكان معرفة ما هو الحد الأقصى التاريخي لسحب محفظتك.
تم توضيح الحد الأقصى للتراجع.
يعكس السحب الأقصى الحد الأقصى لخسارة الأسهم التي واجهتها في محفظتك. يمكن أن يكون هذا الإجراء مهما جدا لك عندما تقوم بتحليل محفظتك الخاصة أو تقييم التجار الآخرين لتحديد ما إذا كنت ترغب في وضع أموالك معهم. الحد الأقصى للسحب هو مقياس لأكبر انخفاض من قمة الأسهم إلى الحوض الصغير من الأسهم الخاصة بك على مدى تاريخ المحفظة. يمكنك فقط قياس الحد الأقصى للسحب بمجرد إنشاء ذروة جديدة. صيغة السحب القصوى هي:
الأسهم ذروة عالية - الأسهم منخفضة منخفضة) / الأسهم ذروة عالية.
هنا هو مثال حساب السحب الأقصى. لنفترض أنك تبدأ محفظتك بمبلغ 5000 دولار، وتزداد قيمتها إلى 10000 دولار، ثم تنخفض لاحقا إلى 4000 دولار، ثم تزداد إلى 12000 دولار، ثم تنخفض إلى 3000 دولار، ثم تزداد إلى 13000 دولار. في هذه الحالة، الحد الأقصى للسحب هو (12،000 - 3000 $) / 12،000 $ = 75٪. لاحظ أن أعلى قمة للمحفظة الخاصة بك هو 13،000 $ والتي لم يتم تضمينها في حساب السحب الأقصى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانخفاض من 10،000 $ إلى 4000 $ ليس له تأثير على كيفية حساب الحد الأقصى لانخفاض 10000 $ لم يكن أعلى قمة. هناك العديد من الآلات الحاسبة السحب على الانترنت التي يمكن أن تساعد في تحديد الحد الأقصى الخاص بك السحب.
في المثال أدناه سترى الرسم البياني الشهري أوسد / جبي. هل يمكن أن نظريا حساب الحد الأقصى للسحب على هذا الزوج الفوركس، مرة واحدة في زوج العملات يضرب ذروة جديدة جديدة في عام 2018. حساب الذروة إلى الحوض الصغير سوف حساب الخسارة في المئة التي قد تواجه إذا كنت قد اشتريت زوج العملات عندما بلغ سعر الصرف 2007 مع ارتفاع زوج العملات عند بلوغه أدنى مستوياته في 2018.
الحد الأقصى للسحب عادة ما يشير إلى أكبر سحب منذ البداية. يمكنك أيضا حساب الحد الأقصى للسحب لكل فترة، ولكن عدة مرات هذا يشار فقط إلى السحب الشهري أو ربع السنوي.
هناك عدة طرق لقياس فترة السحب. يمكنك قياس قيمة محفظتك في بداية كل ثلاثة أشهر ومقارنة ذلك لقيمة محفظتك بعد 90 يوما. هل يمكن أن يكون تحليل المتداول حيث فترات يمكن أن تبدأ كل يوم خلال حياة الصندوق أو في بداية كل شهر. في هذه الحالة، كنت تبحث عن أسوأ تراجع خلال هذه الفترة المتداول الذي سيسمى الحد الأقصى لفترة السحب. سيأخذ بعض التجار بعين الاعتبار الحد الأقصى من السحب خلال فترة محددة منذ إنشائه. هل يمكن أيضا قياس الذروة إلى الحوض الصغير السحب خلال شهر أو ربع، والذي سيكون الحد الأقصى الخاص بك الانسحاب لفترة.
متوسط ​​السحب خلال فترة.
عندما تقوم بتقييم عمليات السحب خلال فترات محددة مثل شهرية أو ربع سنوية، يمكنك استخدام متوسط ​​السحب. يمكنك بعد ذلك مقارنة الحد الأقصى للسحب إلى متوسط ​​السحب لتحديد ما إذا كان الحد الأقصى للتخفيض حدثا لمرة واحدة أو تجربة يجب توقعها عادة من إستراتيجية التداول الخاصة بك. يمكنك أيضا النظر في الانحرافات القياسية من السحب الخاصة بك لتحديد ما إذا كان هذا هو الحال.
على سبيل المثال، إذا كان متوسط ​​السحب ربع السنوي على مدى فترة 10 سنوات هو 5٪، والحد الأقصى للسحب هو 30٪، والانحراف المعياري للعائد هو 4٪، فيمكنك افتراض أنه خلال الأربعين أرباع التي قمت بتشغيلها هذه الحافظة، أن 30٪ هو حالة لمرة واحدة. والسبب في ذلك هو انخفاض متوسط ​​بنسبة 5٪، وانحراف معياري بنسبة 4٪ (وهو ما يعني أن الانحرافات 2 القياسية هي حوالي 8٪ & # 8211؛ التي تتضمن 95٪ من جميع البيانات)، فإن معظم عمليات السحب يجب أن يكون ضمن 13٪ (5٪ زائد 2 الانحرافات المعيارية = 13٪). و 30٪ هو أبعد من ذلك بكثير خارج نطاق الانحراف 2-معيار من 13٪.
ويغطي السحب الأقصى ما يعتبر مخاطر الذيل، وهي المخاطر المرتبطة بحدث لا يحتمل حدوثه. يجب على المحفظة التي تحقق مكاسب سلسة بنسبة 1٪ شهريا على مدى فترة 5 سنوات والتي لديها الحد الأقصى من السحب بنسبة 30٪ تنتج العلم الأحمر. ومن ناحية أخرى، يميل الصندوق الذي يتسم بالتقلب عموما وينتج عنه سحب أقصى كبير إلى عكس مخاطر الذيل الناجمة عن هذا التقلب.
الحد الأقصى للتخفيض ليس مقياسا مثاليا للمخاطر لأنه يعتمد على الوقت. وكلما زاد سجل سجل مدير الاستثمار كلما زاد احتمال أن يكون السحب الأقصى كبيرا. كما ينبغي النظر في تواتر التراجع، وكذلك حجم السحب. بالإضافة إلى ذلك، الحد الأقصى للسحب هو حدث متخلف، ولكن يمكن أن تعطيك فكرة عن شهية المدير للمخاطر.
يجب قياس الحد األقصى للسحب مقابل ظروف السوق لتحديد ما إذا كانت مخاطر الذيل ناجمة عن مخاطر بيتا أو مخاطر غير مالئمة. فعلى سبيل المثال، شهد عدد قليل من مديري المحافظات خلال الأزمة المالية عمليات سحب كبيرة كانت تمثل مخاطر وبيتا للسوق. ويمكن أن يؤدي السحب الكبير خلال فترات الهدوء الأقل تقلبا إلى وجود نفوذ مفرط.
يصف بيتا تقلب الأمن وعلاقته إلى مقياس أوسع من المخاطر. يمكن للبيتا وصف المخاطر المنهجية للمحفظة بالمقارنة مع السوق. لذلك، إذا كان لديك محفظة بيتا من قريب واحد إلى مؤشر الدولار، ثم سيكون 100٪ ترتبط عائدات سلة الدولار. بيتا يساعد على حساب العائد المتوقع من محفظة نسبة إلى العائد المتوقع السوق بشكل عام.
مدة السحب القصوى.
نقطة البيانات الأخرى التي تستخدم لتقييم الأداء التاريخي للمحفظة هي طول الحد الأقصى للسحب. مدة السحب القصوى هي أطول فترة بين القمم. ويمكن أن يتزامن هذا مع أكبر ذروة إلى خسارة الحوض الصغير، ولكن قد لا يكون الحال دائما. قد يكون لديك تحطم فلاش التي ولدت الحد الأقصى الانسحاب الذي يستمر سوى بضعة أسابيع، والتي قد تكون أكبر من أطول فترة حيث واجهت السحب.
في حين أن العديد من المستثمرين يهتمون بالحد الأقصى لسحب محفظة، هناك اهتمام أقل بكثير لمدد السحب القصوى. ويعتقد العديد من المستثمرين أن مدة السحب أكثر إيلاما أن حجم. في حين لا أحد يريد أن يواجه خسارة محتملة 20٪ على مدى بضعة أشهر، فإنه يمكن أن يكون أقل إجهادا من نفس السحب 20٪ التي تستمر سنوات عديدة.
العديد من التجار يضعون الكثير من الأهمية على الحد الأقصى للسحب. حتى لو كانت أهدافك هي تحقيق عائدات ذات تحيز طويل األمد، فإن تقلب األداء على المدى القصير يهم، ال سيما عندما تكون هناك ظروف سوقية معاكسة. هذه القضية هي الأكثر أهمية عند مقارنة محفظة كنت تقيم لمؤشر أوسع. عندما تقوم بتداول العملات، يمكنك استخدام فهرس مثل مؤشر الدولار كقاعدة للمقارنة.
إن الحد األقصى للسحب هو طريقة سهلة لقياس السيناريو األسوأ المتوقع لألداء المحفظة. ومن فوائد استخدام السحب الأقصى أنه لا يتضمن نقاط بيانات إضافية مثل الانحراف المعياري أو الانحراف شبه المنحرف أو الانحراف الهبوطي.
كالمار نسبة.
المقياس المفيد لقياس المخاطر الذي يتضمن أقصى سحب هو نسبة كالمار. وتحسب النسبة بقسمة معدل النمو السنوي للمحفظة عن طريق السحب الأقصى خلال نفس الفترة. لمقارنة اثنين من المحافظ باستخدام نسبة كالمار، تحتاج إلى مقارنتها خلال نفس الفترة.
الرافعة المالية غير المتماثلة.
إن السحب في محفظتك يمثل خطرا كبيرا على المستثمرين، ويمكن أن يكون التعافي من الخسارة الحادة أمرا صعبا. يعرف التجار من ذوي الخبرة أن المبلغ المطلوب لاسترداد خسارة سيزداد بشكل كبير وغير متناسب مع زيادة الخسارة. ويشار إلى ذلك عادة باسم الرافعة المالية غير المتماثلة. على سبيل المثال، إن انخفاض قيمة محفظتك بنسبة 25٪ يتطلب زيادة بنسبة 33٪ لاسترداد خسائرك. يتطلب انخفاض بنسبة 50٪ في حسابك زيادة بنسبة 100٪ لاسترداد الخسارة. هناك قول مأثور أن العديد من التجار تأخذ إلى القلب الذي هو "العيش للتداول يوم آخر". من خلال إدارة الخطر السلبي الخاص بك، يمكنك البقاء على قيد الحياة أفضل الآثار السلبية لحساب التداول الخاص بك.
ما هي أنواع السحب التي يجب أن تتوقعها؟
سيتم ربط السحب في محفظتك عادة بمستوى التعرض لمخاطر إستراتيجية التداول الخاصة بك. إذا كانت إستراتيجيتك منهجية، فيمكنك وضع عمليات السحب المستقبلية على عمليات السحب القصوى التاريخية. إذا كنت من المتداولين قيمة النسبية، الذي يبحث عن زوج العملات إلى انتعاش بعد تراجع كبير، ثم يجب أن يكون لديك فكرة عن مدى كنت سوف تسمح تحرك التجارة ضدك قبل أن تقطع موقفكم. استخدام البيانات التاريخية لتحديد السحب السابقة النظرية هي وسيلة رائعة لقياس الحد الأقصى للانسحاب أو السحب على فترة معينة. ولكن تذكر دائما، أن أسوأ السحب الخاص بك لم يأت بعد.
وتستند المكافأة التي تواجهها على المخاطر التي تأخذها. إذا كنت تستخدم توجها يتبع استراتيجية التداول مثل كروس أوفر المتوسط، يجب أن تتوقع أن تفقد الاستراتيجية أكثر من انتصارات، وأنك سوف تواجه الانسحاب لفترات طويلة، حتى يبدأ السوق في دخول مرحلة تتجه.
عند تصميم استراتيجية التداول الخاصة بك تحتاج إلى أن تكون على بينة من أنواع السحب التي تتوقع حدوثها، وتكون على استعداد لقبول هذا السحب كجزء من الأعمال التجارية الخاصة بك.
إنشاء خطة السحب.
لسوء الحظ، عمليات السحب هي جزء من تداول العملات الأجنبية. ترتبط المكافأة المحتملة ارتباطا وثيقا بالمخاطر، بمعنى أن المستثمرين سيولدون عادة عوائد تعتمد على مستوى المخاطر التي هم على استعداد لتحملها.
إن مفتاح إدارة السحب هو وضع خطة لإدارة المخاطر تسمح لك بالبقاء على قيد الحياة في ظل ظروف السوق المعاكسة. من خلال إنشاء خطة السحب، يمكنك تحديد كيفية التعامل مع المخاطر الخاصة بك إذا كان السوق يتحرك ضدك خلال حدث نوع سوان البجعة غير متوقع أو خلال سلسلة خاسرة لفترات طويلة.
يمكنك بدء هذه العملية من خلال تحديد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها قبل إنهاء استراتيجية التداول. يجب أن تكون المخاطر الخاصة بك وظيفة من مكافأة كنت تحاول توليد. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في مضاعفة محفظتك في غضون عام، قد تحتاج إلى قبول المخاطر حيث قد تفقد ما يقرب من نصف محفظتك. العديد من التجار مبتدئ لديهم صعوبة في فهم هذا المفهوم، ونتيجة لذلك فإنها تميل إلى تفجير حساباتهم باستخدام الرافعة المفرطة.
يجب عليك أيضا النظر في إدارة السحب الخاص بك على أساس شهري، وكذلك، على أساس سنوي. العديد من خطط التداول لديها تخفيضات شهرية، وكذلك، الحد الأقصى السنوي للسحب. على سبيل المثال، إذا كان الحد الأقصى للتخفيض لإنهاء الخدمة هو 30٪، فقد تفكر في السحب الأقصى الشهري بنسبة 5-6٪.
ما هي الخطة إذا كنت تصل إلى الحد التدريجي الخاص بك؟
سؤال طبيعي قد يكون لديك ما هو المتوقع منك القيام به إذا كنت ضرب السحب الشهري الخاص بك. هناك العديد من التقنيات التي يمكن أن تؤديها للتخفيف من المخاطر الخاصة بك إذا كنت ضرب مستوى وقف الخسارة الشهرية. على سبيل المثال، هل يمكن أن تخفف تماما من المخاطر وتسطح المواقف الخاصة بك. يمكنك أيضا التحوط التعرض الخاص بك مع الخيارات التي تسمح لك للحد من التعرض الخاص بك ولكن لا تزال في المواقف الخاصة بك.
على سبيل المثال، إذا كنت طويلا مقابل اليورو مقابل الدولار الأميركي (يوروسد)، فيمكنك التفكير في شراء خيار اليورو فوركس الذي ينتهي في نهاية الشهر. في حين أن القسط قد يأخذك فوق الحد الأقصى للسحب للفترة، سوف يكون لديك خفض أي خسائر إضافية، ولكن يمكن أن تشارك في الاتجاه الصعودي إذا اليورو مقابل الدولار الأميركي يتحرك لصالحك. استدعاء، خيار الخيار هو الحق ولكن ليس الالتزام لبيع الأمن بسعر معين في أو قبل تاريخ معين.
واحدة من فوائد التداول في سوق الفوركس هو أن معظم أزواج العملات هي سائلة وتاجر يمكنك الخروج من موقف مع انزلاق ضئيل في أي لحظة من الزمن. في حين أن بعض أزواج العملات هي أكثر سيولة خلال مناطق زمنية محددة، التخصصات والصلبان دائما توفر نوعا من السيولة.
إذا كان لديك موقف في زوج من العملات الأجنبية غير السائلة، مثل زوج عملات الأسواق الناشئة، يصعب بيعه، فقد تحتاج إلى النظر في نوع البروكسي الذي يمكنك استخدامه إذا تجاوزت خسائرك الحد الأقصى للسحب.
قد يكون جزء من خطة السحب الخاص بك هو تداول سلة من العملات أو المنتجات غير المترابطة حيث قد تواجه خسارة قصوى في أمان واحد، ولكن الأوراق المالية الأخرى في محفظتك تعوض تلك الخسائر.
قبل التداول، يجب أن يكون لديك فكرة عن كيفية التعامل مع السحب الخاصة بك. يجب أن تفكر في كيفية التعامل مع المخاطر الخاصة بك في حالات محددة. الأهم من ذلك، إذا كنت تتداول الأصول غير السائلة، وتحديد ما إذا كان يمكنك امتصاص خسارة كبيرة، إذا كان السوق يتحرك فجأة بطريقة سلبية لموقفكم.
تجارة المزالق.
تداول التداول الذي يقوم به المتداولون المبتدئون عادة هو تداول أزواج العملات ذات العلاقة باستخدام نفس إستراتيجية التداول. هذه يمكن أن تؤدي إلى عوائد ترتبط ارتباطا وثيقا بعضها البعض، وبينما المكاسب يمكن أن تكون استثنائية، عندما يتحول السوق ضدك، كل ما تبذلونه من مواقف يمكن أن تفقد المال في نفس الوقت. هذا سيناريو تريد تجنبه.
أحد الطرق لتجنب ذلك هو إجراء تحليل الارتباط على أزواج العملات التي تريد التداول في محفظتك لمعرفة ما إذا كانت مترابطة للغاية. إذا كان الارتباط بين أزواج العملات ثابتا فوق 80٪، يجب عليك تجنب استخدام أزواج العملات لتداول نفس الإستراتيجية في نفس الوقت.
عليك أن تفهم أن عمليات السحب هي جزء طبيعي من التداول. يجب أن تتوقع أن محفظتك سوف يكون السحب التي تتفق مع استراتيجية التداول وإدارة المخاطر. الحد الأقصى للسحب هو إحصائية مهمة جدا تصف ذروة نسبة فقدان الوادي المرتبطة باستراتيجية التداول الخاصة بك.
نظرا لأن عمليات السحب جزء من نشاطك التجاري، فمن المهم إنشاء خطة للتعامل مع عمليات السحب عند حدوثها. يجب عليك أن تحدد بالضبط ما هي الأصول التي يجب تصفيتها أو التحوط إذا كانت الأوراق المالية في محفظتك تواجه خسائر تتجاوز فترة التسامح المحددة لفترة فردية مثل شهر أو ربع أو سنة.
يجب تجنب تداول أزواج العملات ذات العلاقة العالية أو الأصول باستخدام نفس استراتيجية التداول حيث يمكن أن يكون السحب المحتمل أكبر مما تتوقع إذا انخفض أداء الأوراق المالية الخاصة بك في نفس الوقت.
من خلال التمسك بخطة السحب، كنت أكثر عرضة لإدارة والانسحاب من الطقس ويعيشون للتداول يوم آخر.
خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

فوركس دراودون ديفينيتيون.
شرح سحب العملات الأجنبية، سحب العملات الأجنبية معنى. ما هو تراجع في الفوركس؟
الانخفاض في الفوركس هو الفرق بين رصيد الحساب وحقوق الملكية أو يشار إليه بالفارق بين الذروة إلى الحوض الصغير في حقوق الملكية. كما يمكن للمرء أن يعرف، والتغيرات في رصيد الأسهم استنادا إلى P / L الموقف المفتوح. عندما ينخفض ​​رصيد حقوق الملكية إلى أقل من رصيد الحساب (أي عندما تفقد حقوق الملكية الخاصة بك أكثر من رصيدك) يشار إلى ذلك على أنه سحب. يقيس السحب أكبر خسارة يأخذها الحساب، وبالتالي التجار والمستثمرين يجب أن يولي اهتماما للانخفاض كما أنه يعطي لمحة عامة عن الخسارة التي اتخذتها الحساب.
ويمكن تمثيل السحب بعدة طرق؛ النسب والنقاط أو في الأرباح.
يظهر الرسم البياني أدناه انخفاضا بنسبة 11٪، ويتم تمثيله بالنسب المئوية والنقاط.
الشكل 1: تراجع النسبة المئوية.
الشكل 2: تراجع في النقاط.
كيف يتم سحب العملات الأجنبية.
بالنسبة للتجار، يتم استخدام السحب في إشارة إلى مدى نجاح نظام التداول أو إستراتيجيته، في حين أنه بالنسبة للمستثمرين، يتم استخدام السحب للحصول على مزيد من المعلومات حول الحد الأقصى للمخاطر التي يمكن أن يتخذها مدير المال أو الصندوق لمساعدته على اتخاذ قرار أكثر استنارة .
أبسط طريقة لشرح السحب هو عندما حساب مع حقوق المساهمين من 1000 $ يأخذ خسارة قدرها 500 $. هنا، فإن السحب هو 50٪. والتي عندما تترجم إلى مصطلح شخص عادي لا شيء سوى حقيقة أن الحساب يمكن أن تفقد ما يصل الى 50٪ من قيمتها. ويمكن أيضا توضيح الرسم التخطيطي بشكل مختلف. على سبيل المثال إذا كان نظام تداول العملات الأجنبية ينص على أنه 80٪ مربحة، فإنه يترجم إلى تراجع 20٪ أن النظام التجاري سوف تتكبد.
الشكل 3: السحب & # 8211؛ نظام التداول.
في الشكل أعلاه نلاحظ أن نظام التداول لديه مكاسب إجمالية قدرها 5٪ ولكن يأتي في خطر من تراجع 11٪. مجرد النظر إلى المكاسب وتراجع تخبر بوضوح أن المخاطر تفوق بكثير الأرباح الناتجة عن هذا النظام التجاري، وبالتالي يمكن أن يحذر المستثمر إذا كان يستحق الاستثمار في مثل نظام التداول محفوفة بالمخاطر أو صندوق.
معظم التجار يميلون إلى البحث عن نظام التداول الذي يمكن / سوف تجنب السحب. ومع ذلك، هذه هي أسطورة حيث أن أي نظام التداول سوف تتسبب في السحب. حتى 1٪ في بعض الأحيان وليس هناك وسيلة لتجنب ذلك. في حين يمكن أن تحسب عمليات السحب يدويا، ومعظم أنظمة التحليلات الفوركس مثل ميفسبوك هذا تلقائيا بالنسبة لك.
يمكن أن يساعد السحب على التجار في تحديد ما إذا كان نظام التداول أو الطريقة مربحة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة به. بصفتك متداولا، يمكن أن يخفضك السحب إذا كنت بحاجة إلى تغيير أحجام العقد الافتراضية أو إذا كان عليك إجراء إصلاح شامل لاستراتيجية التداول الخاصة بك. ولا تزال عمليات السحب تتغير إذا تم ضرب ذروة أو حوض جديد وبالتالي فهي ليست ثابتة ولكنها متغيرة تتغير باستمرار طوال فترة نظام التداول أو الصندوق. ولهذا السبب؛ واحد عادة ما يحصل على سماع عبارة أن الأداء الماضي لا يدل على النتائج في المستقبل.
وكخطوة عامة، كلما انخفض الخطر لكل صفقة كلما انخفض السحب، ولكن بتكلفة نمو أو ربح يزداد بوتيرة بطيئة جدا. على العكس من ذلك، المزيد من المخاطر التي تتخذها، وارتفاع تراجع العملات الأجنبية والأرباح ستكون.
ولذلك فإن الهدف بالنسبة لمعظم التجار أو مديري الصناديق هو إيجاد توازن بين المخاطر والنمو، وهذا هو المكان الذي تكون فيه عمليات السحب أكثر فائدة.